Econometria de Séries Temporais Avançadas

Quem pode se inscrever?

O Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras atende as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Analista de Planejamento e Orçamento (APO), Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC), Analista de Comércio Exterior (ACE), Analista de Infraestrutura (AIE), Especialista de Infraestrutura (EIE), Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), Analista em Tecnologia da Informação (ATI), Especialista e Analista em Regulação (ER) e Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), Procurador da Fazenda Nacional e Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA.

Objetivos

Ao final do curso, o participante será capaz de compreender os fundamentos teóricos relacionado ao ajuste dos modelos VAR, espaço-de-estados e filtro de Kalman sob o cenário bayesiano. Aplicações dos modelos também serão abordadas.

Metodologia

Exposição da teoria básica e aplicação dos modelos VAR, VAR bayesiano, filtros de Kalman e espaço de estados. Será utilizado o software ‘R’ para as atividades práticas. O curso será realizado com a utilização de computador individual pelos alunos. O curso valoriza a participação e a troca de experiências entre os participantes.

Principais tópicos

Introdução à estatística bayesiana (premissas, principais teoremas e diferenças com a inferência clássica); introdução à econometria bayesiana; modelos VAR e VAR bayesiano; filtro de Kalman e modelos espaço-de-estados; modelagem bayesiana para modelos espaço-de-estados; aplicação à modelos de macroeconomia e finanças; modelos de projeção da inflação (VAR bayesiano); aplicações do filtro de Kalman.

Outras Informações

Docente: Démerson André Polli

 

Turma 01/2019 

Período: 03, 05, 10, 12 e 19 de dezembro de 2019 e 07, 09 e 14 de janeiro de 2020.

Horário: das 19h às 22h (noturno).

Carga Horária: 30 horas, sendo 24 presenciais e 6 não presenciais.

 

Pré-Inscrição: A solicitação de inscrição para o curso está disponível no link abaixo e a matrícula será confirmada por e-mail.