Regressão Linear Múltipla

Público-Alvo

Servidores públicos de qualquer nível ou esfera, que tenham conhecimento básico sobre estatística, que atuam nas áreas de estatística e econometria. Preferencialmente ter conhecimentos sobre: conceitos de estatística descritiva e inferencial, econometria básica e matemática. É desejável, mas não essencial, conhecimento básico de cálculo diferencial, maximização e minimização de funções.

Objetivos de Aprendizagem

  • Especificar, estimar e interpretar os resultados alcançados no modelo de regressão linear múltipla;     

  • Testar hipóteses para uma combinação linear de parâmetros e restrições lineares múltiplas utilizando o estimador de Mínimos Quadrados Restritos;     

  • Testar erros de especificação do modelo de regressão linear múltiplo;    

  • Utilizar informações não amostrais na especificação do modelo de regressão linear múltipla;

  • Especificar, estimar e interpretar os resultados alcançados no modelo de regressão linear múltipla utilizando variáveis binárias (dummy) de intercepto, de inclinação, de interação entre fatores qualitativos e, sazonais;     

  • Testar a existência de efeitos qualitativos;     

  • Testar a equivalência de duas regressões com variáveis binárias;    

  • Identificar e corrigir problemas com a dimensão dos dados e de seleção de regressores, utilizando-se da teoria assintótica (consistência do estimador e eficiência assintótica);     

  • Construir, estimar, utilizando Mínimos Quadrados em Dois Estágios e Variáveis Instrumentais, e tomar inferências em modelos de equações simultâneas;

  • Identificar e corrigir os principais problemas na análise econométrica de modelos de regressão linear múltipla.

Metodologia

Exposições dialogadas e participativas, com utilização de exemplos práticos, debates, estudos de caso e exercícios.

Principais Tópicos

  • Especificação, estimação e propriedades dos estimadores de MQO, Inferência, forma funcional, colinearidade;

  • Efeitos qualitativos sobre os parâmetros do modelo de regressão linear múltipla e o uso de variáveis binárias (dummy);

  • MQO assintótico e problemas adicionais;

  • Heterocedasticidade e Autocorrelação serial nos resíduos;

  • Modelos de Equações Simultâneas.

Outras informações

Curso sem ônus: não há a cobrança de qualquer pagamento para turmas abertas.

Áreas de Interesse

  • Ciência de Dados
  • Orçamento e Finanças
  • Transformação Digital

Turmas

Nenhuma turma para este ano até o momento.

Presencial

21 horas

Programas Técnico-Gerenciais